資料介紹
我們已經(jīng)知道,維納濾波是一種總體的估計(jì)方法,它是根據(jù)全部過(guò)去的觀察數(shù)據(jù)來(lái)估計(jì)信號(hào)的當(dāng)前值。在最小均方誤差準(zhǔn)則下,它的解是以系統(tǒng)傳遞函數(shù)或者系統(tǒng)單位脈沖響應(yīng)的形式給出的。對(duì)于每一個(gè)新的觀察數(shù)據(jù),維納濾波方法都需要重新計(jì)算所有自相關(guān)函數(shù)和互相關(guān)函數(shù),進(jìn)而得到新的維納濾波器,這在實(shí)際應(yīng)用中是非常不方便的。
卡爾曼濾波是一種遞推估計(jì)方法,它也是基于最小均方誤差準(zhǔn)則,但它不需要全部過(guò)去的觀察數(shù)據(jù),只是根據(jù)前一個(gè)狀態(tài)方程和遞推方法進(jìn)行估計(jì)的,它的解是以狀態(tài)變量估計(jì)的形式給出的,在穩(wěn)態(tài)情況下,卡爾曼濾波的結(jié)果與維納濾波的結(jié)果相同。因此,卡爾曼濾波方法在許多領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用。
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