資料介紹
交易模型的穩(wěn)健性,指的是該模型的利潤率曲線的波動性較小,沒有大起大落。針對一個基于支持向量回歸(SVR)技術(shù)的算法交易模型的穩(wěn)健性問題,提出了使用若干導(dǎo)出指標(biāo)訓(xùn)練統(tǒng)一的交易模型的策略,以及投資組合多樣化的方法。首先,介紹基于支持向量回歸技術(shù)的算法交易模型;然后,基于常用指標(biāo),構(gòu)造了若干導(dǎo)出指標(biāo),用于股票價格的短期預(yù)測。這些指標(biāo),刻畫了近期價格運(yùn)動的典型模式、超買/超賣市場狀態(tài),以及背離市場狀態(tài)。對這些指標(biāo)進(jìn)行了規(guī)范化,用于訓(xùn)練交易模型,使得模型可以泛化到不同的股票;最后,設(shè)計了投資組合多樣化方法。在投資組合里,各個股票之間的相關(guān)性,有時會導(dǎo)致較大的投資損失;因為具有較強(qiáng)相關(guān)關(guān)系的股票,其價格朝相同方向變化。如果交易模型預(yù)測的價格走勢不正確,引起止損操作,那么這些具有較強(qiáng)相關(guān)關(guān)系的股票,將引發(fā)雪崩式的止損,于是導(dǎo)致?lián)p失加劇。把股票根據(jù)相似性聚類到不同類別,通過從不同聚類類別中選擇若干股票來構(gòu)成多樣化的投資組合,其中,股票的相似性,通過交易模型在不同股票上近期的利潤曲線的相似度進(jìn)行計算。在900只股票10年的價格大數(shù)據(jù)上進(jìn)行了實驗,實驗結(jié)果顯示,交易模型能夠獲得超過定期存款的超額利澗率,年化利潤率為8. 06%。交易模型的最大回撤由13. 23%降為5.32%,夏普指數(shù)由81. 23%提高到88. 79%,交易模型的利潤率曲線波動性降低,說明交易模型的穩(wěn)健性獲得了提高。
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