電子發(fā)燒友App
創(chuàng)作
發(fā)文章
發(fā)帖 
提問 
發(fā)資料
發(fā)視頻資料介紹
交易模型的穩(wěn)健性，指的是該模型的利潤率曲線的波動性較小，沒有大起大落。針對一個基于支持向量回歸（SVR）技術(shù)的算法交易模型的穩(wěn)健性問題，提出了使用若干導(dǎo)出指標(biāo)訓(xùn)練統(tǒng)一的交易模型的策略，以及投資組合多樣化的方法。首先，介紹基于支持向量回歸技術(shù)的算法交易模型；然后，基于常用指標(biāo)，構(gòu)造了若干導(dǎo)出指標(biāo)，用于股票價格的短期預(yù)測。這些指標(biāo)，刻畫了近期價格運(yùn)動的典型模式、超買／超賣市場狀態(tài)，以及背離市場狀態(tài)。對這些指標(biāo)進(jìn)行了規(guī)范化，用于訓(xùn)練交易模型，使得模型可以泛化到不同的股票；最后，設(shè)計了投資組合多樣化方法。在投資組合里，各個股票之間的相關(guān)性，有時會導(dǎo)致較大的投資損失；因為具有較強(qiáng)相關(guān)關(guān)系的股票，其價格朝相同方向變化。如果交易模型預(yù)測的價格走勢不正確，引起止損操作，那么這些具有較強(qiáng)相關(guān)關(guān)系的股票，將引發(fā)雪崩式的止損，于是導(dǎo)致?lián)p失加劇。把股票根據(jù)相似性聚類到不同類別，通過從不同聚類類別中選擇若干股票來構(gòu)成多樣化的投資組合，其中，股票的相似性，通過交易模型在不同股票上近期的利潤曲線的相似度進(jìn)行計算。在900只股票10年的價格大數(shù)據(jù)上進(jìn)行了實驗，實驗結(jié)果顯示，交易模型能夠獲得超過定期存款的超額利澗率，年化利潤率為8. 06%。交易模型的最大回撤由13. 23%降為5.32%，夏普指數(shù)由81. 23%提高到88. 79%，交易模型的利潤率曲線波動性降低，說明交易模型的穩(wěn)健性獲得了提高。
- 基于灰色預(yù)測和支持向量機(jī)的人口組合預(yù)測模型 19次下載
- 基于改進(jìn)支持向量回歸機(jī)的電力預(yù)測方法 6次下載
- 最小內(nèi)內(nèi)方差支持向量引導(dǎo)的字典學(xué)習(xí)算法 7次下載
- 基于近鄰傳輸?shù)牧６?b class="flag-6" style="color: red">支持向量機(jī)學(xué)習(xí)算法 9次下載
- 增量式約簡最小二乘孿生攴持向量回歸機(jī)算法 15次下載
- 基于支持向量機(jī)的壓力傳感器校正模型 9次下載
- 如何使用粒子群優(yōu)化和支持向量機(jī)實現(xiàn)花粉濃度的模型預(yù)測 7次下載
- 如何使用粒子群優(yōu)化支持向量機(jī)進(jìn)行花粉濃度預(yù)測模型的資料說明 13次下載
- 如何使用智能支持向量機(jī)的回歸模型進(jìn)行金融數(shù)據(jù)的預(yù)測 1次下載
- 基于小波變異果蠅優(yōu)化的支持向量機(jī)預(yù)測模型 0次下載
- 基于支持向量回歸機(jī)的三維回歸模型 0次下載
- 支持向量機(jī)的故障預(yù)測模型 0次下載
- 基于支持向量機(jī)的測深激光信號處理 0次下載
- 支持向量回歸模型的機(jī)場能源需求預(yù)測 0次下載
- 回歸型支持向量機(jī)在電機(jī)故障診斷中的研究
- arimagarch模型怎么預(yù)測 226次閱讀
- 全球首款支持 8K（8192）輸入長度的開源向量模型發(fā)布 699次閱讀
- 無Anchor的目標(biāo)檢測算法邊框回歸策略 908次閱讀
- 機(jī)器學(xué)習(xí)相關(guān)介紹：支持向量機(jī)(低維到高維的映射) 1892次閱讀
- 使用三種穩(wěn)健線性回歸模型處理異常值 8907次閱讀
- 稠密向量檢索的Query深度交互的文檔多視角表征 1636次閱讀
- 什么是支持向量機(jī) 什么是支持向量 2.1w次閱讀
- 如何通過UTXO交易實現(xiàn)支持EVM規(guī)范的智能合約 1353次閱讀
- 支持向量機(jī)的分類思想 5039次閱讀
- 掌握logistic regression模型，有必要先了解線性回歸模型和梯度下降法 7501次閱讀
- 關(guān)于支持向量機(jī)(SVMs) 4087次閱讀
- 機(jī)器學(xué)習(xí)-8. 支持向量機(jī)(SVMs)概述和計算 5105次閱讀
- 三種回歸算法及其優(yōu)缺點(diǎn)，將會為我們理解和選擇算法提供很好的幫助 1.4w次閱讀
- 機(jī)器學(xué)習(xí)之理解支持向量機(jī)SVM 1780次閱讀
- 支持向量機(jī)（SVM）的定義、分類及工作流程圖詳解 8.3w次閱讀
上傳資料賺積分下載排行
本周
- 1電子電路原理第七版PDF電子教材免費(fèi)下載
- 0.00 MB | 1490次下載 | 免費(fèi)
- 2單片機(jī)典型實例介紹
- 18.19 MB | 93次下載 | 1 積分
- 3S7-200PLC編程實例詳細(xì)資料
- 1.17 MB | 27次下載 | 1 積分
- 4筆記本電腦主板的元件識別和講解說明
- 4.28 MB | 18次下載 | 4 積分
- 5開關(guān)電源原理及各功能電路詳解
- 0.38 MB | 10次下載 | 免費(fèi)
- 6基于AT89C2051/4051單片機(jī)編程器的實驗
- 0.11 MB | 4次下載 | 免費(fèi)
- 7基于單片機(jī)和 SG3525的程控開關(guān)電源設(shè)計
- 0.23 MB | 3次下載 | 免費(fèi)
- 8基于單片機(jī)的紅外風(fēng)扇遙控
- 0.23 MB | 3次下載 | 免費(fèi)
本月
- 1OrCAD10.5下載OrCAD10.5中文版軟件
- 0.00 MB | 234313次下載 | 免費(fèi)
- 2PADS 9.0 2009最新版 -下載
- 0.00 MB | 66304次下載 | 免費(fèi)
- 3protel99下載protel99軟件下載(中文版)
- 0.00 MB | 51209次下載 | 免費(fèi)
- 4LabView 8.0 專業(yè)版下載 (3CD完整版)
- 0.00 MB | 51043次下載 | 免費(fèi)
- 5555集成電路應(yīng)用800例(新編版)
- 0.00 MB | 33562次下載 | 免費(fèi)
- 6接口電路圖大全
- 未知 | 30320次下載 | 免費(fèi)
- 7Multisim 10下載Multisim 10 中文版
- 0.00 MB | 28588次下載 | 免費(fèi)
- 8開關(guān)電源設(shè)計實例指南
- 未知 | 21539次下載 | 免費(fèi)
總榜
- 1matlab軟件下載入口
- 未知 | 935053次下載 | 免費(fèi)
- 2protel99se軟件下載(可英文版轉(zhuǎn)中文版)
- 78.1 MB | 537791次下載 | 免費(fèi)
- 3MATLAB 7.1 下載 (含軟件介紹)
- 未知 | 420026次下載 | 免費(fèi)
- 4OrCAD10.5下載OrCAD10.5中文版軟件
- 0.00 MB | 234313次下載 | 免費(fèi)
- 5Altium DXP2002下載入口
- 未知 | 233046次下載 | 免費(fèi)
- 6電路仿真軟件multisim 10.0免費(fèi)下載
- 340992 | 191183次下載 | 免費(fèi)
- 7十天學(xué)會AVR單片機(jī)與C語言視頻教程 下載
- 158M | 183277次下載 | 免費(fèi)
- 8proe5.0野火版下載(中文版免費(fèi)下載)
- 未知 | 138039次下載 | 免費(fèi)
工商網(wǎng)監(jiān)
評論